关于期权的隐含波动率问题! 关于期权的隐含波动率问题!

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关于期权的隐含波动率问题! 关于期权的隐含波动率问题! 期权隐波率为什么国外的隐含波动率指数VIX(基于标普500指数编制的)与期权价格呈国内外的投机大环境不一样。国外以机构投资者为主,风险越高,机构资金会采取回避方式。但国内是越疯狂,越投机。 另外,VIX在国外是有专利的,不是国内能直接使用的。交易所的隐含波动率是用自己编的公式计算的,跟VIX概念一样,实质却有很大区为什么国外的隐含波动率指数VIX(基于标普500指数编制的)与期权价格呈国内外的投机大环境不一样。国外以机构投资者为主,风险越高,机构资金会采取回避方式。但国内是越疯狂,越投机。 另外,VIX在国外是有专利的,不是国内能直接使用的。交易所的隐含波动率是用自己编的公式计算的,跟VIX概念一样,实质却有很大区

股市期权中的隐含波是什么意思

题主说的是“隐含波动率(Implied Volatility)”吧, 隐含波动率可比作是期权的“PE(市盈率)”,实际上期权是没有市盈率一说的,这样的比喻只是想说明隐含波动率是期权价格高估与否的一个指标(这一点正如市盈率之于股票),隐含波动率高于此后的

认购期权中隐波是什么意思?

认购期权中隐波是什么意思?Embedded Option隐含期权为其他金融工具不可分割部分的期权安排,与此相反的是与相关证券分开买卖的一般(或单纯)期权。

什么是期权的隐含波动率

隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。香港市场称为“引伸波幅”。 从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率

谁来告诉我期权的隐含波动率怎么算的?

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。 由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其

什么是隐含波动率

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。

买价内期权好还是价外期权好

如果对正股方向有信心的话,哪种获利更大。主要看隐含波动率: 若隐波率高,则买价内比较好; 若隐波率低,则可以考虑买价外,还是要注意控制仓位; 任何时候,深度虚值谨慎参与!

请问哪位大神能给我讲讲期权T型报价各个栏目的一个...

左侧为认购,右侧为认沽。中间白色选择栏目是到期日各类期权的选择。 中间的是期权合约行权价,以行权价格配对合约。 买卖价和涨跌这些跟普通股票一样。你截图里面最重要的是隐波,就是隐含波动率,境外也有叫衍生波动率的。这个是期权价值的一

关于期权的隐含波动率问题!

为什么国外的隐含波动率指数VIX(基于标普500指数编制的)与期权价格呈国内外的投机大环境不一样。国外以机构投资者为主,风险越高,机构资金会采取回避方式。但国内是越疯狂,越投机。 另外,VIX在国外是有专利的,不是国内能直接使用的。交易所的隐含波动率是用自己编的公式计算的,跟VIX概念一样,实质却有很大区

为什么50etf认购期权隐含波动率大于认沽期权隐含波...

期权每个行权价都会有一个隐含波动率,一般来说用认购还是认沽来计算这个隐含波动率区别不大。但是是有细微区别的。因为市场不是完美的,认购/认沽的权利金不可能永远总是在理论价上,一定会有偏差,所以计算出来的隐含波动率也会不一样。普通交

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